マニュアルの内容の概要 マニュアル内容の概要は下記の通りです。 なお、マニュアルを補足するサイトを設けております。 マニュアル記載のパスワード入力で、ご購入者に限定し、アクセスできるようになっております。 マニュアルで書き足らなかったこと、捕足を要すること、紙媒体では不便な、リンク、カラー図示などを、これら、補足サイトでおぎなっております。 「シカゴ・オプション売買戦略マニュアル」の内容 第一章 魅力あるオプションの世界 0１．オプションの歴史 0２．オプションとはなにか? 0３．オプションへの６つの誤解 0４．日本のオプション・海外のオプション 0５．なぜ海外オプションなのか? 06．生涯現役の資金運用を可能とするオプション 第二章 オプションの基本 0１．オプションの定義 0２．「コール」と「プット」 03．プレミアムの売買 04．マネーネスという概念 0５．オプションの価値とは? 0６．決算期日における清算 0７．オプションと株との違い 08．オプションを、親亀にのった子亀たちにたとえてみると 第三章 オプションの価格 0１．オプション価格は、何から成り立っているのか 0２．オプション価格を決定する要素 0３．原資産価格と権利行使価格 0４．.マネーネス(原資産価格と権利行使価格との接近度) 0５．タイムディケイ(時間の経過によるオプション価値の腐食) 0６．ボラティリティ 0７．オプション価格のゆがみとボラティリティ 0８．その他のオプション価格のゆがみ 0９．オプション価値を判断するリスク指標(グリークス) 10．損益図 第四章 オプション売買戦略の構築 0１．四種類あるオプション売買 0２．時間価値とボラティリティ価値とのせめぎ合い 0３．オプションの特性を味方につけ、売買の優位性を確保する 0４．優位性確保の為には仕組み作りが必要 0５．ボラティティを生かした優位性の確保 0６．基本二戦略－方向性を重んじる戦略か、重んじない戦略か－ 0７．６つの中立化調整 0８．グリークス調整によるポジションの中立化 0９．デルタ・ニュートラル調整のやり方 10．中立化をもとにした戦略 (1)ガンマ・スキャルピング戦略 (2)インデックス・オプションと個別株を使った「ベータ・ウェイティング」という手法 (3)タイムディケイ戦略 (4)OTMプット・タイム・スプレッド戦略 (5)三本足戦略(Three-Legged Option Strategy) (6)ボラティリティの高低に従った時間差エントリー戦略「フリー・トレード」 (7)全天候型戦略「カレンダー・コンドル」 11．グリークス中立化調整過程における利益確定の仕方 12．長期オプション(LEAPS)を戦略に活用する 13．オプション戦略の選定 14．ヘッジによるリペア戦略 15. ポジションのリスクのレベル 第五章 オプション戦略事例集－オプション戦略62－ 戦略01 ロング・コール 戦略02 ロング・プット 戦略03 ショート・コール 戦略04 ショート・プット 戦略05 カバード・コール 戦略06 カラー 戦略07 カバード・プット 戦略08 シンセティック・コール 戦略09 シンセティック・プット 戦略10 カバード・ショート・ストラドル 戦略11 カバード・ショート・ストラングル 戦略12 ブル・コール・スプレッド 戦略13 ブル・プット・スプレッド 戦略14 ベア・コール・スプレッド 戦略15 ベア・プット・スプレッド 戦略16 ブル・コール・ラダー 戦略17 ブル・プット・ラダー 戦略18 ベア・コール・ラダー 戦略19 ベア・プット・ラダー 戦略20 ロング・ストラドル 戦略21 ショート・ストラドル 戦略22 ロング・ストラングル 戦略23 ショート・ストラングル 戦略24 ストリップ 戦略25 ストラップ 戦略26 ロング・コール・バタフライ 戦略27 ロング・プット・バタフライ 戦略28 ショート・コール・バタフライ 戦略29 ショート・プット・バタフライ 戦略30 モディファイド・コール・バタフライ 戦略31 モディファイド・プット・バタフライ 戦略32 コール・レシオ・バックスプレッド 戦略33 プット・レシオ・バックスプレッド 戦略34 レシオ・コール・スプレッド 戦略35 レシオ・プット・スプレッド 戦略36 ロング・コール・コンドル 戦略37 ロング・プット・コンドル 戦略38 ショート・コール・コンドル 戦略39 ショート・プット・コンドル 戦略40 ロング・コール・シンセティック・ストラドル 戦略41 ロング・プット・シンセティック・ストラドル 戦略42 ショート・コール・シンセティック・ストラドル 戦略43 ショート・プット・シンセティック・ストラドル 戦略44 ロング・アイアン・バタフライ 戦略45 ショート・アイアン・バタフライ 戦略46 カレンダー・コール 戦略47 カレンダー・プット 戦略48 ダイアゴナル・コール 戦略49 ダイアゴナル・プット 戦略50 ロング・ガッツ 戦略51 ショート・ガッツ 戦略52 ロング・シンセティック・フューチャー 戦略53 ショート・シンセティック・フューチャー 戦略54 ロング・コンボ 戦略55 ショート・コンポ 戦略56 ロング・ボックス 戦略57 ロング・アイアン・コンドル 戦略58 ショート・アイアン・コンドル 戦略59 ロング・カレンダー・コンドル 戦略60 ショート・カレンダー・コンドル 戦略61 ロング・ジェリー・ロール 戦略62 ショート・ジェリー・ロール 第六章 FX 取引に通貨オプションを組み合わせたヘッジ戦略 01.FX 単独では限界があるニュートラルなFX 取引戦略 02. 通貨オプションの種類 03. 上場市場通貨オプションと店頭市場通貨オプション 04. 上場市場通貨オプションの種類 05. 取引所ごとに異なる通貨オプションの特性 06. シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）の通貨オプション 07. サクソ銀行(SaxoBank)のFX オプション 08. ロスカットか?ヘッジか? 09. 通貨オプション独自の売買戦略 10. 通貨オプションとFX 取引とを組み合わせたヘッジ戦略 ①カバード・コール/ カバード・プット 戦略 ②ブル・コール・スプレッド/ ベア・コール・スプレッド 戦略 ③ロング・カラー/ ショート・カラー 戦略 ④プロテクティブ・プット/ プロテクティブ・コール 戦略 ⑤ロング・コール/ ロング・プット 戦略 ⑥ショート・コール/ ショート・プット 戦略 ⑦ロング・ストラドル/ ショート・ストラドル 戦略 ⑧ロング・アイアン・コンドル/ ショート・アイアン・コンドル 戦略 ⑨ロング・コール・バタフライ/ ショート・コール・バタフライ 戦略 11. カバード・オプション戦略におけるデルタ・ニュートラル調整の必要性 12. 実際にはどうか? カバード・コール戦略適用 カバード・プット戦略適用 ロング・カラー戦略適用 ショート・カラー戦略適用 第七章 ヘッジ戦略事例集－ヘッジ戦略84－ <上昇相場の場合> 1．「これから、必ず、上昇相場になる」との、確信が持てる時 (1)高い行使価格にポジションをおいている時 (2)ATMにポジションをおいている時 (3)低い行使価格にポジションをおいている時 ２．「これから、必ず上昇相場になるのかどうなのか」、不安な時 (1)高い行使価格にポジションをおいている時 (2)ATMにポジションをおいている時 (3)低い行使価格にポジションをおいている時 <下降相場の場合> １．「これから、必ず下降相場になる」との、確信が持てる時 (1)高い行使価格にポジションをおいている時 (2)ATMにポジションをおいている時 (3)低い行使価格にポジションをおいている時 ２．「これから、必ず下降相場になるのかどうなのか」、不安な時 (1)高い行使価格にポジションをおいている時 (2)ATMにポジションをおいている時 (3)低い行使価格にポジションをおいている時 <保ち合い相場の場合> １．「保ち合い相場は、今後も続く」との、確信が持てる時 (1)高い行使価格にポジションをおいている時 (2)ATMにポジションをおいている時 (3)低い行使価格にポジションをおいている時 ２．「保ち合い相場は、今後は、続かない」との、確信が持てるとき (1)高い行使価格にポジションをおいている時 (2)ATMにポジションをおいている時 (3)低い行使価格にポジションをおいている時 ３．「保ち合い相場は、今後は、続くのか続かないのか」わからない時 (1)高い行使価格にポジションをおいている時 (2)ATMにポジションをおいている時 (3)低い行使価格にポジションをおいている時 第八章 トレードのオーブンからクローズまで 0１．海外に取引口座を開設する 0２．ポジションの組み立て 0３．原資産の選定とグリークス・ボラティリティの確認 0４．証拠金と手数料について 0５．トレードプランの策定 0６．トレードに入る 0７．ポジション・マネジメント－クローズ／ロールの仕方－ 0８．損切りと利食いの仕方 0９．オプションの自動売買の動向について １０．海外のオプション売買取引に関わる税金の申告について １１．オプション売買の為のチャート分析 第九章 実際にシカゴでオプション売買取引をしてみる 01. ポジションを組む－ポジション設定1 日目- 02. ロールをしていく- ポジション設定後7 日目・ロール1 日目- 03. ポジションのグリークス値をみる- ロール後10 日目- 04. 時間価値の減少と、ボラティリティの上昇とのせめぎあい-ロール後、17日目- 05. プロフィット・レンジを調整した場合・しない場合-レンジ調整後23日目比較- 06. 強烈な踏み上げにおけるポジションの帰趨- ロール後27 日目 07. いよいよ、利益確定- ロール後1ヶ月目- 終章．オプション売買取引１０の黄金則 参考資料 オプション売買に役立つ資料と情報 1.これだけは読んでおきたい参考書 2.これだけは目をとおしておきたい日本語のサイト・リンク集 3.これだけは、知っておきたい、英語のサイト・リンク集 4..ポジションの分析ツールなどについてのリンク ５．便利なツールの紹介 ６．「オプション・さいころ」のご紹介 7.「海外オプション実戦戦略マニュアル」からリンクされているその他のサイトのリンク一覧 以上
