クラハシステムトレード(日経225mini)

◆　クラハシステム(日経225mini)の特徴　

　　１．高いプロットファクター「２．５」前後
　　２．元本１０万円から投資可能(証拠金約５万円の場合)
　　３．１回当りの投資工数１０分
　　４．１ヶ月の当りの投資回数３０回前後
　　５．過去の統計から利確／損切ポイントを指定
　　６．前場・後場・イブニングの寄付にエントリー・当場内決済
　　７．最大ドローダウン26,500円
　　８．勝率「６０％」前後

※　2007年9月18日〜2008年10月24日のデータより検証(トレード数　357回)したものです。
検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
※　売買のタイミングは寄付を確認してからとなるため、寄付にて算出した本検証結果からは若干ずれる可能性がございます。
※　手数料及びスリッページは含まれておりません。


◆　クラハシステム(日経225mini)概要

　　日経225miniの四本値(始値・高値・安値・終値)のデータを利用し、
　　トレードを行うシステムです。
　　寄付(09時00分・12時30分・16時30分)価格確認の上、売買エントリー後、
　　過去の統計情報から算出した利確／損切ポイントを入力します。
　　利確／損切値に抵触しなかった場合、
　　当場引値(11時00分・15時10分・19時00分)にて成行決済を行うシステムトレードです。

　　四本値データに基づくシステムトレードのため、
　　移動平均・ボリンジャーバンド・MACD等のチャート分析は行いません。
　　また、ファンダメンタルズを意識する必要もございません。


◆　クラハシステム(日経225mini)検証結果





※　2007年9月18日〜2008年10月24日のデータより検証(トレード数　357回)したものです。
検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
※　売買のタイミングは寄付を確認してからとなるため、寄付にて算出した本検証結果からは若干ずれる可能性がございます。
※　手数料及びスリッページは含まれておりません。


◆　著者の投資経歴

去年(2007年)よりFXを開始。
投資資金８０万円から開始するも、
サブプライムローンの煽りを受け１５万円まで資金を減らす。

このとき知り得たことは、
「ナンピンの怖さ」「損切りの必要性」等々。
本・web上よりこれらの知識は得ていたが
身に染みて感じることによりその重要性を知る。

さすがにこれではヤバいと研究を重ね、
スキャルピング技術を習得し１５万円→７０万円まで資金を戻す。

しかし、
「生きていることを実感するため"常に全力買い！"」
とかいって、リスク管理を全く考えない投資手法が仇となり
「１０万円」まで資金を減らす。

資金が０円になったら潔く「撤退」と
投資を始めるに当たり決心していたので、
最後の「１０万円」に思いを入れ、
１ヶ月間研究・新システム開発に没頭する。

新システム開発にあたりまず最初に見直した点は、いままで投資対象としてきた
FXの手数料・税金・スプレッドに対する不都合性。

クリック365は店頭取引と違い、税金が一律２０％と優遇されているが、
取引手数料としてデイトレ往復、最低「315円」が発生する。

また、スプレッドとして私がよく取引していたポンド/円では
最低5pipsのマイナスハンデから取引を行う必要がある。

さすがにこれでは回数をこなす必要があるスキャルピング取引では
余りにも不利であることを再認識し、投資対象商品の見直しを行う。

上記より
　１．往復手数料が安い
　２．スプレッドができるだけ発生しない
　３．税金が安い
という観点から以前から目を付けていた日経225miniに再注目する。

【日経225miniの特徴】

>　１．往復手数料が安い
オリックス証券の場合、往復手数料105円と格安。

>　２．スプレッドができるだけ発生しない
スプレッドがないので１日何回でも安心して売買可能。

>　３．税金が安い(できればFX分の相殺が可能)
税金は一律２０％。しかもクリック365の負け分と相殺が可能。


投資対象が決まったところで、投資スタイルの考案に入る。
今回の投資システム構築に当り絶対守りたかったのは以下の点。

　１．損切りは確実に行う
　２．プロットファクター(総利益÷総損失)が"２以上"
　３．勝率　"５５％"以上
　４．エントリーポイントの明確化
　５．１回当りの投資工数は１０分以内
　６．ファンダメンタルズを考慮しない
　７．できるだけ当日内決済を行う
　８．できるだけ低い元本(１０万円以内)から投資可能

研究の結果、以下を実現するに至る。

>　１．損切りは確実に行う
的確な損切り値を算出することにより
最大ドローダウンも抑えることができ、リスクを軽減！！
また、的確な利益確定値の算出により大きく利幅を確保！！

>　２．プロットファクター(総利益÷総損失)が"２以上"
プロットファクター「２．５」達成により安定した利益を確保！！

>　３．勝率　"５５％"以上
勝率「約６０％」達成により安定した利益を確保！！

>　４．エントリーポイントの明確化
>　５．１回当りの投資工数は１０分以内
エントリーポイントを明確化、及び投資工数を１０分以内に抑えることにより
時間の有効活用を実現！！

>　６．ファンダメンタルズを考慮しない
ファンダメンタルズを意識しないため、投資工数の軽減が可能に！！

>　７．できるだけ当日内決済を行う
当場内決済(前場でエントリーした場合は前場内決済)を行うことにより
証拠金を有効活用。また、資金管理・移動が容易に！！

【Next Phase】

時間差リアルタイムトレードを開始！

> １．日経225mini検証　Second
>
> クラハシステムに続く、有力であるかも投資方法を発見。
> １０月後半に検証結果からの有効性を判断したい。
>
> PS：有力であるかも。は往々にして有効でない可能性が高い。
> 　　　だが、やってみることが大事！！
検証の結果、有効であることを判断！
ルーラシステムと名付けましょう！
発表は来年くらいになりますでしょうか？


> ２．TOPIX先物検証
>
> あるセミナーにてTOPIX先物は
> 日経225miniと比べてダマシが少なく、
> トレンドが発生し易いという情報を聞いた。
>
> 本当か？クラハシステム　TOPIX先物版を検証してみる。
> トレンドが頻繁に発生するならば、利幅が大きく取れて嬉しいな〜！
> これも期限は１０月後半。
いかんせん。ORIX証券ではTOPIX先物はやっておらず、
今後も実施する方向性はないとのこと。
投資対象としてはならないため、延期！


３．時間差リアルタイムトレードの開始

リアルタイムトレードを開始します。しかし、
既にご購入されている方にご迷惑をお掛けしますので、
寄付きから多少時間を置いて、「買い」・「売り」を提示します。
実施タイミングは毎日ではなく、
私の勝手な判断にてweb上にアップロードさせて頂きます。



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【クラハシステムトレード(日経225mini) ライセンス契約書】

販売業者　クラハ

Licensing Agreement, Warranties and Disclaimers
ライセンス契約書 保証及び免責事項

『クラハシステムトレード(日経225mini)』（以下「本システム」という）は、
販売業者　クラハの制作した著作物であり、
販売業者　クラハの知的財産として保護されています。

本システム購入者は、本システムの購入にあたり、
以下に示す本ライセンス契約の各条項に同意する必要があります。

使用許諾を受けるにあたって、以下の事項に同意します。

１．　本システムの購入者は、本システムには、企業固有の情報及び
　　　その他のシステムに関する固有の情報が含まれていることを認識します。

２．　販売業者　クラハは、本契約書の全ての条項への同意を条件として、
　　　本システムの（非独占的な、非排他的な）使用許諾を本システム購入者に供与します。
　　　ただし、本システムの使用許可を受けた者（以下「本ライセンス契約者」という）は
　　　本システムに関する財産所有権などの権利資格は一切所有せず、
　　　また、これらを主張することもできません。
　　　なお、当該使用許可の権利は、販売業者　クラハの承認がある場合を除き、
　　　譲渡することはできません。

３．　本システムにはトレード(取引)を行う上での有益な秘密情報が含まれているため、
　　　本ライセンス契約者は、本システムの内容を機密情報として取扱い、
　　　本システムに関する情報を第三者へ公開し、
　　　または当該情報を第三者との間で共有してはなりません。

４．　本システムの内容が一部、または全部が第三者によって使用・占有されている事実が
　　　確認された場合、または本ライセンス契約者に本契約事項への違反行為があった場合には、
　　　販売業者　クラハは、当該内容を通知すると共に、本契約を解除することができます。
　　　この場合には、本ライセンス契約者は直ちに本システムの使用を止め、
　　　本システムに係る環境のすべてを販売業者　クラハへ返還しなければならなりません。
　　　なお、この場合においても、本システムの購入代金は販売業者　クラハに
　　　帰属し返還はいたしません。

５．　本システムは販売業者　クラハの知的財産であるため、本ライセンス契約者であっても、
　　　事前の書面による販売業者　クラハの承認がある場合を除き、
　　　本システムを模倣もしくは複製することはできません。

６．　本ライセンス契約者は、本システムが他の者にもその使用許可が与えられることに同意します。
　　　ただし、これは販売業者　クラハが本システムを公にすることを意図するものではなく、
　　　本システムを機密情報として扱わないことを趣旨とするものではありません。

７．　本システムは、個人使用の目的にのみ限定されております。
　　　このため、販売業者　クラハからの書面による承認なく他人へ投資助言を行うことや、
　　　ユーザーの個人口座以外の口座を用いての取引を行うことはできません。

　　　本契約書において特に明示されているもの以外、
　　　販売業者　クラハが保証するものは一切ありません。
　　　トレード手法に関するいかなる保証もなく、
　　　その商品性その他一切の目的が満たされる補償はないことをご理解ください。

　　　販売業者　クラハは、本ライセンス契約違反や、本ライセンス契約に基づく義務の
　　　不履行から生じる損害について一切の法的責任を負わず、責任があった場合でも、
　　　販売業者　クラハの法的責任はライセンス費用の総額を上回らないものとします。
　　　また、販売業者　クラハは、納品の遅延、システムの供給、契約上のサービスに対する
　　　損害に対して一切の法的責任を負いません。
　　　本ライセンス契約者は、先物取引に関連する事項及びシステム使用上の
　　　いかなるリスクに対する責任を負うものとします。
　　　販売業者　クラハは、投資助言を行うものではなく、
　　　またシステムを利用することで利益の確保に繋がることを保証いたしません。

　　　仮説に基づき算出された成績には、当然ながら限界があります。
　　　実際の算出結果と異なり、仮説である以上、
　　　実際のトレードでは同様の結果は約束されません。
　　　現にトレードが行われていないため、実際のパフォーマンスでは、
　　　流動性の欠如のような市場要素に伴う影響もあり、
　　　その結果が左右されることもあります。
　　　実際のトレードでは自己責任のもと実施して頂く共に、
　　　予想を超えた損害を被ることがあることをご承知ください。

８．　本ライセンス契約書及び本ライセンス契約の履行は、
　　　日本法に準拠し、これに従って管理し解釈され、またこれに関連する如何なる訴訟は、
　　　東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
　　　本ライセンス契約者による本契約事項の不履行が生じた場合は、
　　　販売業者　クラハは合法的な処置を求めるものとし、
　　　本ライセンス契約者は弁護士費用を含む全ての裁判費用を負担する法的義務を有します。

９．　本ライセンス契約者は、以前に交わされた販売業者　クラハとの間の
　　　会話内容や説明内容、覚書、合意書等は全て無効であることを理解し、
　　　本ライセンス契約事項のみを両者の合意書として取扱うものとします。

　　　また、発生する可能性のある販売業者　クラハからの説明及び報告は
　　　販売業者　クラハに依拠するものであり、本ライセンス契約者は、
　　　本ライセンス契約に関する変更や追加事項に対して合意します。

１０．本ライセンス契約は、本契約当事者と各々の相続人及び譲受人等の利害関係者にも
　　　効力を生ずるものとし、それぞれ本契約の履行義務を負うものとします。

１１．本ライセンス契約の一部の条項が無効または実施不可と裁定された場合であっても、
　　　他の残された条項にはその影響を及ぼすことはなく、依然として有効なものとし、
　　　本契約当事者等は引き続き本契約の履行義務を負うものとします。

本システム購入者は本契約内容を理解し、『クラハシステムトレード(日経225mini)』の
購入者であること及び本ライセンス契約の当事者であることに同意します。


Copyright (C) 2008 クラハ. All Rights Reserved.